Сравнение DFP с DMB

С начала года, DFP показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у DMB с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции DFP превзошли акции DMB по среднегодовой доходности: 6.02% против 2.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Multi-Blend Fund (DMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMB равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и DMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFP и DMB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности DMB в 4.44%

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки DMB в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DMB.

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.