PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с DMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFP с DMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) are both mutual funds - DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMO is a Global Allocation fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DFP returned 5.87%/yr vs 4.31%/yr for DMO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for DMO.

Доходность

Сравнение доходности DFP и DMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DFP превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 5.87% против 4.31% соответственно.

DFP

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.67%
3 года*
12.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.87%

DMO

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-0.83%
1 год
3.28%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.98%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFP и DMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		0.81%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.62%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%

Correlation

The correlation between DFP and DMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Dimensional Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с GABDFP с DIAXDFP с DHFDFP с DSMDFP с DMBDFP с DHY
Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с IGADMO с LGIDMO с DMBDMO с DHFDMO с HGLBDMO с DSM

Доходность на риск

DFP vs. DMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c DMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.33

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.51

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.39

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

1.02

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. DMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DMO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.33

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DFP и DMO

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFPDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-49.16%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.37%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.04%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

-29.04%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

-49.16%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.59%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-9.60%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.23%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и DMO

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеют волатильность 2.72% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFPDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

8.97%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

9.98%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.81%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

19.96%

-0.99%

Сравнение комиссий DFP и DMO

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и DMO

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности DMO в 13.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.45%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		13.95%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%

Часто задаваемые вопросы

DFP and DMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFP has higher volatility (2.72%) compared to DMO (2.66%). In terms of maximum drawdown, DFP dropped -47.32% vs DMO's -49.16%.

DFP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFP и DMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор