Сравнение DFP с DMA
DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both mutual funds - DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DFP returned 12.59%/yr vs 19.55%/yr for DMA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for DMA.
Доходность
Сравнение доходности DFP и DMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -8.61%.
DFP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 5.87%
DMA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFP и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 0.81% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -25.21% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -8.61% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
Correlation
The correlation between DFP and DMA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFP vs. DMA — Ранг доходности на риск
DFP
DMA
Сравнение DFP c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.07 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 0.21 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DFP и DMA
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFP | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -38.85% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -18.34% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.34% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -10.24% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -11.31% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.98% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и DMA
Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 2.72%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFP | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 7.04% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 12.55% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 14.03% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 24.30% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 24.30% | -5.33% |
Сравнение комиссий DFP и DMA
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и DMA
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности DMA в 15.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.45% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.56% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFP and DMA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to DFP (2.72%). In terms of maximum drawdown, DFP dropped -47.32% vs DMA's -38.85%.
DFP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFP и DMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор