PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с DMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFP с DMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both mutual funds - DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DFP returned 12.29%/yr vs 21.76%/yr for DMA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for DMA.

Доходность

Сравнение доходности DFP и DMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -11.61%.

DFP

1 день
0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.06%
1 год
7.87%
3 года*
12.29%
5 лет*
0.28%
10 лет*
5.93%

DMA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.21%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-2.46%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFP и DMA

2026 (YTD)2025202420232022
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		1.35%11.88%20.47%2.12%-25.67%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-11.61%16.89%41.06%-3.81%-37.55%

Correlation

The correlation between DFP and DMA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Dimensional Managed Account Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMODFP с DHFDFP с GABDFP с DSMDFP с DMBDFP с DHYDFP с TORYX
Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с DSMDMA с CFIHX

Доходность на риск

DFP vs. DMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c DMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFPDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.16

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.12

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.13

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-0.37

+2.92

DFP vs. DMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DMA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFP и DMA

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки DMA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFPDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-53.24%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-18.34%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-18.34%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-13.19%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-25.66%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.62%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и DMA

Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 2.34%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFPDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

8.23%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

13.46%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

15.21%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

27.23%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

27.23%

-8.26%

Сравнение комиссий DFP и DMA

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и DMA

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности DMA в 16.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.51%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.74%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFP and DMA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.23%) compared to DFP (2.34%). In terms of maximum drawdown, DFP dropped -47.32% vs DMA's -53.24%.

DFP currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFP и DMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор