PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с DSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFP с DSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DFP returned 5.87%/yr vs 1.29%/yr for DSM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for DSM.

Доходность

Сравнение доходности DFP и DSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFP показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DSM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DFP превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 5.87% против 1.29% соответственно.

DFP

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.67%
3 года*
12.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.87%

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
2.61%
С начала года
0.93%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.77%
3 года*
7.34%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFP и DSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		0.81%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		0.93%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%

Correlation

The correlation between DFP and DSM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.24

The correlation between DFP and DSM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Dimensional Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с GABDFP с DIAXDFP с DMODFP с DHFDFP с DMBDFP с DHY
Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMBDSM с DHYDSM с DMODSM с DHFDSM с DIAXDSM с DMADSM с TNVIX

Доходность на риск

DFP vs. DSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c DSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPDSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.52

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.49

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.28

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

7.73

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. DSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DSM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и DSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPDSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFP и DSM

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFPDSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-49.15%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-6.95%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-17.04%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

-38.75%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

-38.75%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-11.88%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.27%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и DSM

Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 2.72%, в то время как у Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFPDSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

8.27%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

10.46%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.45%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

13.49%

+5.48%

Сравнение комиссий DFP и DSM

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и DSM

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности DSM в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.45%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.72%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DFP and DSM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSM has higher volatility (3.50%) compared to DFP (2.72%). In terms of maximum drawdown, DFP dropped -47.32% vs DSM's -49.15%.

DSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFP и DSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор