Dimensional Financial Leaders Fund (DFP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции DFP — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.

Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) показал доход в 0.81% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFP составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DFP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.

Dimensional Financial Leaders Fund has an annualized alpha of 0.79%, beta of 0.52, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2013.

• This fund participated in 72.86% of S&P 500 Index downside but only 56.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DFP составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

DFP имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional Financial Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Financial Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional Financial Leaders Fund показал максимальную просадку в 47.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.

Текущая просадка Dimensional Financial Leaders Fund составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.