Сравнение DFP с DHF

С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFP имеют среднегодовую доходность 6.16%, а акции DHF немного впереди с 6.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DHF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFP и DHF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности DHF в 8.75%

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DHF.

Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 4.79%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.