Сравнение DFP с DHY

С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFP на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFP и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFP и DHY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности DHY в 9.84%

Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DHY.

Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 4.79%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.