Сравнение DFP с DHY
DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both mutual funds - DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DFP returned 5.87%/yr vs 6.31%/yr for DHY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for DHY.
Доходность
Сравнение доходности DFP и DHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: 5.87% против 6.31% соответственно.
DFP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 5.87%
DHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам DFP и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 0.81% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.33% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Correlation
The correlation between DFP and DHY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFP vs. DHY — Ранг доходности на риск
DFP
DHY
Сравнение DFP c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.49 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.19 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.52 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DFP и DHY
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и DHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFP | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -71.47% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.80% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -12.80% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.82% | -27.23% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -41.36% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -11.52% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -12.36% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.23% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и DHY
Текущая волатильность для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) составляет 2.72%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFP | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.39% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 10.00% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 12.17% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.37% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.99% | +0.98% |
Сравнение комиссий DFP и DHY
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и DHY
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности DHY в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.45% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.57% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
DFP and DHY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHY has higher volatility (3.39%) compared to DFP (2.72%). In terms of maximum drawdown, DFP dropped -47.32% vs DHY's -71.47%.
DFP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFP и DHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор