Сравнение DFP с UPDDX
DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. DFP charges 0.01%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности DFP и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 5.84%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFP и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -1.50% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between DFP and UPDDX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFP vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
DFP
UPDDX
Сравнение DFP c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 15.08 | -14.72 |
Просадки
Сравнение просадок DFP и UPDDX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFP | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -1.24% | -46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.24% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -0.39% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFP | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 26.35% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 26.35% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 26.35% | -7.39% |
Сравнение комиссий DFP и UPDDX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и UPDDX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.44% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFP and UPDDX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFP и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор