Сравнение DFNM с UXRP
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index. DFNM is actively managed, while UXRP is passively managed. Over the past year, DFNM returned 4.47% vs -95.01% for UXRP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DFNM charges 0.17%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у UXRP с доходностью -76.11%.
DFNM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.21% | 3.24% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
Correlation
The correlation between DFNM and UXRP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. UXRP — Ранг доходности на риск
DFNM
UXRP
Сравнение DFNM c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNM | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.79 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.98 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | -1.21 | +10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNM и UXRP
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки UXRP в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -96.60% | +89.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -96.60% | +94.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -96.21% | +95.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -74.04% | +72.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 78.15% | -77.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и UXRP
Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.34%, в то время как у ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) волатильность равна 27.05%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 27.05% | -26.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 103.11% | -101.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 146.10% | -144.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 145.88% | -143.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 145.88% | -143.37% |
Сравнение комиссий DFNM и UXRP
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и UXRP
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности UXRP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and UXRP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to DFNM (0.34%). In terms of maximum drawdown, DFNM dropped -6.99% vs UXRP's -96.60%.
On 1-year performance, DFNM leads with 4.47% vs -95.01% for UXRP. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 4.47% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.02% for UXRP.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while UXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 1.67% for UXRP.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор