Сравнение DFNM с UXRP
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index. DFNM is actively managed, while UXRP is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DFNM charges 0.17%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у UXRP с доходностью -77.50%.
DFNM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -8.78%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -77.50%
- 6 месяцев
- -78.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.49% | 3.24% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -77.50% | -77.43% |
Correlation
The correlation between DFNM and UXRP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. UXRP — Ранг доходности на риск
DFNM
UXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNM c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNM | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNM и UXRP
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки UXRP в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -96.43% | +89.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -96.43% | +96.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -72.65% | +70.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и UXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 148.68% | -146.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 148.68% | -146.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 148.68% | -146.15% |
Сравнение комиссий DFNM и UXRP
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и UXRP
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности UXRP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and UXRP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DFNM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.02% for UXRP.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while UXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 1.67% for UXRP.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор