PortfoliosLab logo
Сравнение DFNM с DFSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFSD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
6.84%
DFNM
DFSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

0.59

DFSD:

3.04

Коэф-т Сортино

DFNM:

0.78

DFSD:

4.58

Коэф-т Омега

DFNM:

1.12

DFSD:

1.68

Коэф-т Кальмара

DFNM:

0.61

DFSD:

4.85

Коэф-т Мартина

DFNM:

2.15

DFSD:

21.32

Индекс Язвы

DFNM:

0.78%

DFSD:

0.30%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.85%

DFSD:

2.14%

Макс. просадка

DFNM:

-6.99%

DFSD:

-8.45%

Текущая просадка

DFNM:

-1.82%

DFSD:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 2.31%.


DFNM

С начала года

-0.56%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-0.31%

1 год

1.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSD

С начала года

2.31%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFNM и DFSD

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
График комиссии DFSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSD: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DFSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFSD
Ранг риск-скорректированной доходности DFSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFNM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFNM: 0.59
DFSD: 3.04
Коэффициент Сортино DFNM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFNM: 0.78
DFSD: 4.58
Коэффициент Омега DFNM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFNM: 1.12
DFSD: 1.68
Коэффициент Кальмара DFNM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFNM: 0.61
DFSD: 4.85
Коэффициент Мартина DFNM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFNM: 2.15
DFSD: 21.32

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
3.04
DFNM
DFSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFSD

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DFSD в 4.50%


TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.90%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
4.50%4.81%3.89%2.12%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFSD

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-0.02%
DFNM
DFSD

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFSD

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.39%
DFNM
DFSD