PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DFSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).

DFNM и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.08%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.15%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.15%.

DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.56%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с DFIPDFNM с VTEBDFNM с MUBDFNM с DFCFDFNM с SUBDFNM с AVGE
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND

Сравнение комиссий DFNM и DFSD

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFNM vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.07

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.04

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.25

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

13.32

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFSD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFSD

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DFSD в 3.94%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFSD

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFSD.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-8.45%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.47%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.91%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.13%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFSD

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.86%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.94%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.33%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

2.26%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

2.80%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.80%

-0.23%