PortfoliosLab logo
Сравнение DFNM с DFIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFIP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
-3.53%
DFNM
DFIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

0.59

DFIP:

1.54

Коэф-т Сортино

DFNM:

0.78

DFIP:

2.19

Коэф-т Омега

DFNM:

1.12

DFIP:

1.28

Коэф-т Кальмара

DFNM:

0.61

DFIP:

0.67

Коэф-т Мартина

DFNM:

2.15

DFIP:

4.30

Индекс Язвы

DFNM:

0.78%

DFIP:

1.74%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.85%

DFIP:

4.87%

Макс. просадка

DFNM:

-6.99%

DFIP:

-14.96%

Текущая просадка

DFNM:

-1.82%

DFIP:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFIP с доходностью 4.07%.


DFNM

С начала года

-0.56%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-0.31%

1 год

1.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIP

С начала года

4.07%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.83%

1 год

7.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFNM и DFIP

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DFIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFNM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFNM: 0.59
DFIP: 1.54
Коэффициент Сортино DFNM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFNM: 0.78
DFIP: 2.19
Коэффициент Омега DFNM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFNM: 1.12
DFIP: 1.28
Коэффициент Кальмара DFNM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFNM: 0.61
DFIP: 0.67
Коэффициент Мартина DFNM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFNM: 2.15
DFIP: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFIP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.54
DFNM
DFIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFIP

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DFIP в 4.19%


TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.90%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.19%3.69%3.68%5.97%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFIP

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-4.19%
DFNM
DFIP

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFIP

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 1.97%, в то время как у Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
2.36%
DFNM
DFIP