PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFNM с DUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFNM и DUSB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.69%
8.73%
DFNM
DUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

0.97

DUSB:

10.44

Коэф-т Сортино

DFNM:

1.42

DUSB:

22.37

Коэф-т Омега

DFNM:

1.18

DUSB:

5.55

Коэф-т Кальмара

DFNM:

1.34

DUSB:

45.20

Коэф-т Мартина

DFNM:

3.72

DUSB:

303.91

Индекс Язвы

DFNM:

0.57%

DUSB:

0.02%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.21%

DUSB:

0.51%

Макс. просадка

DFNM:

-6.98%

DUSB:

-0.12%

Текущая просадка

DFNM:

-0.93%

DUSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 1.16%.


DFNM

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-0.46%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUSB

С начала года

1.16%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFNM и DUSB

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
График комиссии DUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUSB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

DUSB
Ранг риск-скорректированной доходности DUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFNM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
DFNM: 0.97
DUSB: 10.44
Коэффициент Сортино DFNM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DFNM: 1.42
DUSB: 22.37
Коэффициент Омега DFNM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFNM: 1.18
DUSB: 5.55
Коэффициент Кальмара DFNM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFNM: 1.35
DUSB: 45.20
Коэффициент Мартина DFNM, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DFNM: 3.72
DUSB: 303.91

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DUSB равного 10.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
10.44
DFNM
DUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DUSB

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DUSB в 4.92%


TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.85%2.74%2.40%1.16%0.05%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
4.92%4.92%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DUSB

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
0
DFNM
DUSB

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DUSB

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73%
0.13%
DFNM
DUSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab