PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFNM с DUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DUSB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).

DFNM и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFNM или DUSB.

Корреляция

Корреляция между DFNM и DUSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.74%
8.94%
DFNM
DUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

0.59

DUSB:

8.57

Коэф-т Сортино

DFNM:

0.78

DUSB:

15.73

Коэф-т Омега

DFNM:

1.12

DUSB:

4.16

Коэф-т Кальмара

DFNM:

0.61

DUSB:

18.35

Коэф-т Мартина

DFNM:

2.15

DUSB:

145.54

Индекс Язвы

DFNM:

0.78%

DUSB:

0.04%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.85%

DUSB:

0.61%

Макс. просадка

DFNM:

-6.99%

DUSB:

-0.29%

Текущая просадка

DFNM:

-1.82%

DUSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DUSB с доходностью 1.36%.

DFNM

С начала года

-0.56%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-0.31%

1 год

1.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUSB

С начала года

1.36%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFNM и DUSB

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
График комиссии DUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUSB: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DUSB
Ранг риск-скорректированной доходности DUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFNM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFNM: 0.59
DUSB: 8.57
Коэффициент Сортино DFNM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFNM: 0.78
DUSB: 15.73
Коэффициент Омега DFNM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFNM: 1.12
DUSB: 4.16
Коэффициент Кальмара DFNM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFNM: 0.61
DUSB: 18.35
Коэффициент Мартина DFNM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFNM: 2.15
DUSB: 145.54

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DUSB равного 8.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
8.57
DFNM
DUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DUSB

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DUSB в 4.90%

TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.90%2.74%2.39%1.16%0.05%
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.90%4.92%1.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DUSB

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
0
DFNM
DUSB

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DUSB

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
0.35%
DFNM
DUSB