Сравнение DFNM с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
DFNM и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFNM и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFNM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 0.29% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -4.02% | 0.47% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
DFNM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFNM и VTEB
DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFNM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
DFNM
VTEB
Сравнение DFNM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNM | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.25 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.25 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 3.69 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFNM и VTEB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и VTEB
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.96% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFNM и VTEB
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFNM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -17.00% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -3.45% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.86% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.35% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.17% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и VTEB
Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFNM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.37% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.87% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 4.00% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 3.88% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 5.25% | -2.68% |