PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFNM с DFCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DFCF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).

DFNM и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFNM или DFCF.

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFCF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

0.59

DFCF:

0.79

Коэф-т Сортино

DFNM:

0.71

DFCF:

1.15

Коэф-т Омега

DFNM:

1.11

DFCF:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFNM:

0.56

DFCF:

0.41

Коэф-т Мартина

DFNM:

1.79

DFCF:

2.26

Индекс Язвы

DFNM:

0.86%

DFCF:

1.90%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.92%

DFCF:

5.39%

Макс. просадка

DFNM:

-6.98%

DFCF:

-19.56%

Текущая просадка

DFNM:

-1.50%

DFCF:

-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.49%.

DFNM

С начала года

-0.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-0.40%

1 год

1.71%

3 года

2.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFCF

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

1.17%

1 год

4.23%

3 года

2.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DFNM и DFCF

И DFNM, и DFCF имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DFCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFCF

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DFCF в 4.61%

TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.90%2.74%2.40%1.16%0.05%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.61%4.61%4.51%3.27%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFCF

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFCF

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.85%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...