PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFNM с DFCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFCF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
-3.45%
DFNM
DFCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

1.19

DFCF:

1.27

Коэф-т Сортино

DFNM:

1.78

DFCF:

1.88

Коэф-т Омега

DFNM:

1.22

DFCF:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFNM:

1.69

DFCF:

0.55

Коэф-т Мартина

DFNM:

4.72

DFCF:

3.46

Индекс Язвы

DFNM:

0.57%

DFCF:

1.84%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.26%

DFCF:

5.00%

Макс. просадка

DFNM:

-6.98%

DFCF:

-19.56%

Текущая просадка

DFNM:

-0.46%

DFCF:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 3.41%.


DFNM

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

0.17%

1 год

2.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFCF

С начала года

3.41%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFNM и DFCF

И DFNM, и DFCF имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
График комиссии DFCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCF: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DFCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFNM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DFNM: 1.19
DFCF: 1.27
Коэффициент Сортино DFNM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DFNM: 1.78
DFCF: 1.88
Коэффициент Омега DFNM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFNM: 1.22
DFCF: 1.22
Коэффициент Кальмара DFNM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFNM: 1.69
DFCF: 0.55
Коэффициент Мартина DFNM, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DFNM: 4.72
DFCF: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.27
DFNM
DFCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFCF

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DFCF в 4.55%


TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.83%2.74%2.40%1.16%0.05%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.55%4.61%4.52%3.28%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFCF

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46%
-4.16%
DFNM
DFCF

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFCF

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.89%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
1.26%
DFNM
DFCF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab