PortfoliosLab logo
Сравнение DFNM с DFCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFCF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
-4.36%
DFNM
DFCF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNM:

0.59

DFCF:

1.24

Коэф-т Сортино

DFNM:

0.78

DFCF:

1.79

Коэф-т Омега

DFNM:

1.12

DFCF:

1.22

Коэф-т Кальмара

DFNM:

0.61

DFCF:

0.58

Коэф-т Мартина

DFNM:

2.15

DFCF:

3.58

Индекс Язвы

DFNM:

0.78%

DFCF:

1.86%

Дневная вол-ть

DFNM:

2.85%

DFCF:

5.36%

Макс. просадка

DFNM:

-6.99%

DFCF:

-19.56%

Текущая просадка

DFNM:

-1.82%

DFCF:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 2.44%.


DFNM

С начала года

-0.56%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-0.31%

1 год

1.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFCF

С начала года

2.44%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.72%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFNM и DFCF

И DFNM, и DFCF имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
График комиссии DFCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCF: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNM и DFCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNM c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFNM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFNM: 0.59
DFCF: 1.24
Коэффициент Сортино DFNM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFNM: 0.78
DFCF: 1.79
Коэффициент Омега DFNM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFNM: 1.12
DFCF: 1.22
Коэффициент Кальмара DFNM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFNM: 0.61
DFCF: 0.58
Коэффициент Мартина DFNM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFNM: 2.15
DFCF: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFCF равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.24
DFNM
DFCF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFCF

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DFCF в 4.57%


TTM2024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.90%2.74%2.39%1.16%0.05%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.57%4.61%4.52%3.28%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFCF

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.82%
-5.06%
DFNM
DFCF

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFCF

Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 1.97%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
2.64%
DFNM
DFCF