PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

DFNM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFCFDFNM с DFSDDFNM с SUB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий DFNM и FUMB

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.59

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.52

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.53

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

21.74

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.99

-0.49

Корреляция

Корреляция между DFNM и FUMB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и FUMB

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и FUMB

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-2.68%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.60%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.17%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.19%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.12%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и FUMB

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.25%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.58%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

1.03%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.17%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

1.78%

+0.79%