PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNM с FUMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFNM returned 3.40%/yr vs 3.00%/yr for FUMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DFNM charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности DFNM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.15%.

DFNM

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.22%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNM и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		1.33%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.15%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.07%

Correlation

The correlation between DFNM and FUMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с DFIPDFNM с VTEBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с MUBDFNM с SUB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

DFNM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
3.46

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
5.50

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.78

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

12.05

-9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

45.71

-35.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

3.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.01

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DFNM и FUMB

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-2.68%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-0.22%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-0.60%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.19%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.06%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и FUMB

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.20%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.54%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

0.76%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

1.16%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

1.77%

+0.77%

Сравнение комиссий DFNM и FUMB

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и FUMB

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FUMB в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.89%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DFNM and FUMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNM has higher volatility (0.59%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFNM dropped -6.99% vs FUMB's -2.68%.

On 3-year performance, DFNM leads with 3.40% vs 3.00% for FUMB. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFNM has performed better with a 3.40% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.80% for FUMB.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNM и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор