Сравнение DFNM с CONY
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DFNM returned 5.12% vs -54.88% for CONY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DFNM charges 0.17%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -30.21%.
DFNM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.49% | 3.87% | 1.19% | 3.49% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between DFNM and CONY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. CONY — Ранг доходности на риск
DFNM
CONY
Сравнение DFNM c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNM | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.83 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.87 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | -1.37 | +11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNM и CONY
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -63.57% | +56.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -63.39% | +61.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -60.46% | +60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -22.89% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 40.07% | -39.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и CONY
Текущая волатильность для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) составляет 0.39%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что DFNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 15.90% | -15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 44.57% | -43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 57.96% | -56.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 59.92% | -57.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 59.92% | -57.39% |
Сравнение комиссий DFNM и CONY
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и CONY
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CONY в 215.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and CONY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.90%) compared to DFNM (0.39%). In terms of maximum drawdown, DFNM dropped -6.99% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, DFNM leads with 5.12% vs -54.88% for CONY. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.12% return vs -54.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 215.02%, compared with 2.94% for DFNM.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and YieldMax. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 0.99% for CONY.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор