PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с VWNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и VWNEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью -1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 11.15%, а акции VWNEX немного впереди с 11.23%.


DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFLVX и VWNEX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFLVX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXVWNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.67

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.05

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

4.06

+2.10

DFLVX vs. VWNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VWNEX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXVWNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFLVX и VWNEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и VWNEX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VWNEX в 8.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и VWNEX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VWNEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXVWNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-61.41%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.62%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-21.72%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-40.12%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-5.91%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-9.92%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.04%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и VWNEX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXVWNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.40%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.49%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.44%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.37%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.67%

-1.27%