PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLVX с VTSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFLVX returned 11.94%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DFLVX charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у VTSPX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции VTSPX по среднегодовой доходности: 11.94% против 3.16% соответственно.

DFLVX

1 день
1.10%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.69%
1 год
33.76%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.94%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.72%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLVX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		16.01%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.06%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Correlation

The correlation between DFLVX and VTSPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.05

The correlation between DFLVX and VTSPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX

Доходность на риск

DFLVX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVXVTSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.06

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
5.19

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.67

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

6.50

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

25.54

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLVX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSPX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.08

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и VTSPX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и VTSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-5.35%

-60.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-0.72%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-0.92%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-5.35%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-5.35%

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.01%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.18%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и VTSPX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.57%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

1.12%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

1.52%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

2.67%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

2.23%

+16.15%

Сравнение комиссий DFLVX и VTSPX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и VTSPX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTSPX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.45%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFLVX and VTSPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLVX has higher volatility (2.86%) compared to VTSPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs VTSPX's -5.35%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLVX и VTSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор