Сравнение DFLVX с USAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и USAA Income Fund (USAIX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и USAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и USAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 2.77% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и USAIX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии USAIX в 0.44%.
Доходность на риск
DFLVX vs. USAIX — Ранг доходности на риск
DFLVX
USAIX
Сравнение DFLVX c USAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | USAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.66 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.03 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и USAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и USAIX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности USAIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и USAIX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и USAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -18.67% | -46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -2.66% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -18.67% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -18.67% | -23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -1.81% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.98% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.88% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и USAIX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с USAA Income Fund (USAIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.56% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 2.39% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 4.20% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 5.53% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 4.64% | +13.76% |