PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.33%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.74% соответственно.


DFLVX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.33%
6 месяцев
9.20%
1 год
18.12%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.17%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий DFLVX и TWEIX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

DFLVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.38

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.50

+1.96

DFLVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFLVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и TWEIX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и TWEIX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-39.30%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-6.60%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-13.69%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-32.82%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.12%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-4.17%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.30%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и TWEIX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.93%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.11%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

11.57%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

10.71%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

13.35%

+5.04%