Сравнение DFLVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.33% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.29% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.74% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.17%
TWEIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и TWEIX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DFLVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DFLVX
TWEIX
Сравнение DFLVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.38 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.50 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и TWEIX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.04% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и TWEIX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -39.30% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -6.60% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -13.69% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -32.82% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.12% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -4.17% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.30% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и TWEIX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.93% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 6.11% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 11.57% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 10.71% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.35% | +5.04% |