Сравнение DFLVX с SFSNX
DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) are both mutual funds - DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, DFLVX returned 12.04%/yr vs 11.20%/yr for SFSNX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFLVX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for SFSNX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и SFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции SFSNX по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.20% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 15.75%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.04%
SFSNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам DFLVX и SFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 15.96% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 17.14% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
Correlation
The correlation between DFLVX and SFSNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between DFLVX and SFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLVX vs. SFSNX — Ранг доходности на риск
DFLVX
SFSNX
Сравнение DFLVX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFLVX | SFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.36 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 10.94 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и SFSNX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLVX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -58.32% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -9.43% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -25.91% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.91% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -44.82% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.30% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.89% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и SFSNX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 3.73%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLVX | SFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.25% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.32% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 17.42% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.86% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 23.29% | -4.90% |
Сравнение комиссий DFLVX и SFSNX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и SFSNX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SFSNX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.16% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
DFLVX and SFSNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFSNX has higher volatility (5.25%) compared to DFLVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs SFSNX's -58.32%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLVX и SFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор