PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLVX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLVX с SFILX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both mutual funds - DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, DFLVX returned 12.04%/yr vs 8.60%/yr for SFILX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLVX charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.60% соответственно.

DFLVX

1 день
1.72%
1 месяц
4.20%
С начала года
15.96%
6 месяцев
15.75%
1 год
32.63%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.04%

SFILX

1 день
2.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.42%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLVX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		15.96%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.41%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between DFLVX and SFILX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.74

The correlation between DFLVX and SFILX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHD
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

DFLVX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVXSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.82

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.56

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.21

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

8.02

+12.10

DFLVX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SFILX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и SFILX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-43.13%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-11.35%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-13.05%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-32.29%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-43.13%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.62%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.18%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.11%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и SFILX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 3.73%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.79%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.24%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

13.77%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.35%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.17%

+2.22%

Сравнение комиссий DFLVX и SFILX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и SFILX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SFILX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.45%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.62%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DFLVX and SFILX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFILX has higher volatility (4.79%) compared to DFLVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, DFLVX dropped -65.65% vs SFILX's -43.13%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLVX и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор