PortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с MEIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и MEIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.08%
463.66%
DFLVX
MEIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

0.07

MEIIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

DFLVX:

0.22

MEIIX:

-0.02

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.03

MEIIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

0.07

MEIIX:

-0.09

Коэф-т Мартина

DFLVX:

0.25

MEIIX:

-0.23

Индекс Язвы

DFLVX:

4.62%

MEIIX:

6.95%

Дневная вол-ть

DFLVX:

17.35%

MEIIX:

16.60%

Макс. просадка

DFLVX:

-67.18%

MEIIX:

-52.01%

Текущая просадка

DFLVX:

-10.46%

MEIIX:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью -0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции MEIIX немного впереди с 5.51%.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.39%

10 лет

5.28%

MEIIX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-1.35%

5 лет

7.10%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и MEIIX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.


График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIIX: 0.55%
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLVX и MEIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

MEIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLVX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
MEIIX: -0.10
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.22
MEIIX: -0.02
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
MEIIX: 1.00
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
MEIIX: -0.09
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
MEIIX: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.10
DFLVX
MEIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и MEIIX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MEIIX в 9.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
MEIIX
MFS Value Fund Class I
9.42%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.54%3.73%6.53%5.38%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и MEIIX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и MEIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-13.04%
DFLVX
MEIIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и MEIIX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
10.90%
DFLVX
MEIIX