Сравнение DFLVX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и MEIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLVX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.07% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.90% соответственно.
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
MEIIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и MEIIX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.
Доходность на риск
DFLVX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
DFLVX
MEIIX
Сравнение DFLVX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLVX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.03 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.48 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLVX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и MEIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и MEIIX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.62% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и MEIIX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и MEIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLVX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -52.64% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.10% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -17.58% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -36.70% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.02% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.58% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.53% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и MEIIX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLVX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.64% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.85% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.83% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.92% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.56% | +1.84% |