Сравнение DFLVX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или MEIIX.
Основные характеристики
| DFLVX | MEIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.76% | 17.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 6.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 10.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 9.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 16.79 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 9.79% |
| Макс. просадка | -65.65% | -52.01% |
| Текущая просадка | -1.97% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и MEIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и MEIIX
С начала года, DFLVX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и MEIIX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и MEIIX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности MEIIX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.25% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и MEIIX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и MEIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и MEIIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 2.87%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.