Сравнение DFLVX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или MEIIX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и MEIIX
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 18.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFLVX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции MEIIX немного впереди с 9.66%.
DFLVX
21.16%
4.25%
11.48%
29.61%
10.82%
9.35%
MEIIX
18.20%
1.91%
10.27%
24.63%
10.20%
9.66%
Основные характеристики
| DFLVX | MEIIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 14.03 | 14.72 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 9.79% |
| Макс. просадка | -65.65% | -52.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и MEIIX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и MEIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и MEIIX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MEIIX в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.71% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.61% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и MEIIX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и MEIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и MEIIX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.