PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
-0.70%
DFLVX
DISVX

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 9.15% против 4.18% соответственно.


DFLVX

С начала года

18.73%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

8.47%

1 год

27.54%

5 лет (среднегодовая)

10.39%

10 лет (среднегодовая)

9.15%

DISVX

С начала года

8.00%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-0.70%

1 год

15.43%

5 лет (среднегодовая)

6.74%

10 лет (среднегодовая)

4.18%

Основные характеристики


DFLVXDISVX
Коэф-т Шарпа2.281.09
Коэф-т Сортино3.271.53
Коэф-т Омега1.411.19
Коэф-т Кальмара4.421.87
Коэф-т Мартина12.935.39
Индекс Язвы2.11%2.73%
Дневная вол-ть11.95%13.59%
Макс. просадка-65.65%-63.79%
Текущая просадка-1.68%-7.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и DISVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DFLVX и DISVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.281.09
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.271.53
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.19
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.421.87
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.935.39
DFLVX
DISVX

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DISVX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
1.09
DFLVX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DISVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DISVX в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.75%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.94%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DISVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-7.19%
DFLVX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DISVX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
4.05%
DFLVX
DISVX