Сравнение DFLVX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или DISVX.
Основные характеристики
| DFLVX | DISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 32.79% | 19.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 6.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.59 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 13.94% |
| Макс. просадка | -65.65% | -63.79% |
| Текущая просадка | -0.75% | -7.15% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DISVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DISVX
С начала года, DFLVX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 9.42% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DISVX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DISVX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DISVX в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.93% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DISVX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DISVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.