PortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DISVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.26%
447.91%
DFLVX
DISVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

0.07

DISVX:

1.00

Коэф-т Сортино

DFLVX:

0.22

DISVX:

1.39

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.03

DISVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

0.07

DISVX:

1.25

Коэф-т Мартина

DFLVX:

0.25

DISVX:

3.90

Индекс Язвы

DFLVX:

4.62%

DISVX:

4.37%

Дневная вол-ть

DFLVX:

17.35%

DISVX:

17.08%

Макс. просадка

DFLVX:

-67.18%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

DFLVX:

-10.46%

DISVX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.74% соответственно.


DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

12.39%

10 лет

5.28%

DISVX

С начала года

13.96%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

10.50%

1 год

16.94%

5 лет

15.97%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и DISVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLVX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLVX: 0.07
DISVX: 1.00
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.22
DISVX: 1.39
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLVX: 1.03
DISVX: 1.20
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLVX: 0.07
DISVX: 1.25
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLVX: 0.25
DISVX: 3.90

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
1.00
DFLVX
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DISVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DISVX в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.32%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DISVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-0.07%
DFLVX
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DISVX

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
10.43%
DFLVX
DISVX