PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFLVX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.34% соответственно.


DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFLVX и DISVX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFLVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.59

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.17

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.98

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

11.76

-5.60

DFLVX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DISVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DISVX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DISVX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-61.57%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.26%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-27.43%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-49.24%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-9.95%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-12.23%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.36%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DISVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.27%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.02%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.51%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.98%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.74%

+1.66%