PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFLVX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLVX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.93% соответственно.


DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFLVX и DFUSX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFLVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFLVXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.06

+0.10

DFLVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFLVXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DFUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DFUSX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DFUSX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFLVXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-54.96%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.10%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-24.58%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-33.79%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.21%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-10.66%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 4.16%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFLVXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.35%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.09%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.15%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.88%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.05%

+0.35%