PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFLV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 22.68%/yr for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-2.30%

Correlation

The correlation between DFLV and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.75

The correlation between DFLV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и VOO

Секторы
DFLV
VOO

Финансовые услуги

21.1%
11.6%

Энергетика

15.2%
3.5%

Здравоохранение

13.8%
8.5%

Промышленность

13.5%
8.3%

Технологии

12.5%
35.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.2%

Сырьевые материалы

7.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
VOO
11.6%

Энергетика

DFLV
15.2%
VOO
3.5%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
VOO
8.5%

Промышленность

DFLV
13.5%
VOO
8.3%

Технологии

DFLV
12.5%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
VOO
11.3%

Недвижимость

DFLV
0.4%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DFLV

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DFLV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.44

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.31

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

3.23

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

15.03

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.44

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.89

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFLV и VOO

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-33.99%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-8.90%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-18.69%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.69%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.91%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и VOO

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.78%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.90%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.80%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.81%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

18.00%

-3.80%

Сравнение комиссий DFLV и VOO

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и VOO

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to DFLV (2.61%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 19.86% for DFLV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

DFLV has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.02% for VOO.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.03% for VOO.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор