PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DFUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.43%/yr vs 19.61%/yr for DFUV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 16.95%.

DFLV

1 день
-0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.79%
1 год
33.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DFUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.07%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%-0.89%

Correlation

The correlation between DFLV and DFUV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.99

The correlation between DFLV and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DFUV

Секторы
DFLV
DFUV

Финансовые услуги

21.1%
21.9%

Энергетика

15.2%
12.9%

Здравоохранение

13.8%
13.7%

Промышленность

13.5%
13.6%

Технологии

12.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.2%

Сырьевые материалы

7.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.1%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
DFUV
21.9%

Энергетика

DFLV
15.2%
DFUV
12.9%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
DFUV
13.7%

Промышленность

DFLV
13.5%
DFUV
13.6%

Технологии

DFLV
12.5%
DFUV
15.7%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
DFUV
7.2%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
DFUV
6.0%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
DFUV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
DFUV
5.1%

Недвижимость

DFLV
0.4%
DFUV
0.4%

Коммунальные услуги

DFLV

-

DFUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHDDFLV с DFVX
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUSDFUV с IWD

Доходность на риск

DFLV vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.96

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
4.12

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

5.80

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

21.03

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.90

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFUV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, примерно равная максимальной просадке DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-17.60%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.01%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-17.60%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.11%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.65%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFUV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.68%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.11%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

8.47%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.80%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.24%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.24%

-2.03%

Сравнение комиссий DFLV и DFUV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFUV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DFUV в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.40%1.61%1.65%1.72%0.11%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFLV and DFUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to DFLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DFUV's -17.60%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 19.43% for DFLV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

DFLV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.35% for DFUV.

Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.21% for DFUV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор