Сравнение DFLV с DFUV
DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.72%/yr vs 18.64%/yr for DFUV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и DFUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 21.70%, а DFUV немного выше – 22.32%.
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.91%
DFUV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 35.42%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $29.26M | $30.59M | |
| $21.15M | $21.03M | $22.17M |
Сравнение доходности по годам DFLV и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 21.70% | 15.90% | 12.88% | 12.31% | -0.94% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 22.32% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | -1.04% |
Correlation
The correlation between DFLV and DFUV is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between DFLV and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFLV и DFUV
Секторы
DFLV
DFUV
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
DFLV
DFUV
Здравоохранение
DFLV
DFUV
Энергетика
DFLV
DFUV
Промышленность
DFLV
DFUV
Технологии
DFLV
DFUV
Потребительский циклический сектор
DFLV
DFUV
Сырьевые материалы
DFLV
DFUV
Коммуникационные услуги
DFLV
DFUV
Потребительский защитный сектор
DFLV
DFUV
Недвижимость
DFLV
DFUV
Коммунальные услуги
DFLV
-
DFUV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLV vs. DFUV — Ранг доходности на риск
DFLV
DFUV
Сравнение DFLV c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFLV | DFUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 5.92 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.54 | 22.35 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFLV и DFUV
Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, примерно равная максимальной просадке DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -17.60% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.01% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -17.60% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.19% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.53% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.59% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и DFUV
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.53%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.90% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.69% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.91% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.12% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.12% | -2.06% |
Сравнение комиссий DFLV и DFUV
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и DFUV
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DFUV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.34% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.28% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFLV and DFUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFUV has higher volatility (2.90%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DFUV's -17.60%.
On 3-year performance, DFLV leads with 18.72% vs 18.64% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.72% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.
DFLV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.28% for DFUV.
Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.21% for DFUV.
DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLV и DFUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор