Сравнение DFLV с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или DFLVX.
Основные характеристики
| DFLV | DFLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 13.35% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 20.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.14% |
| Макс. просадка | -11.29% | -65.65% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между DFLV и DFLVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и DFLVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 13.21%, а DFLVX немного выше – 13.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и DFLVX
И DFLV, и DFLVX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и DFLVX
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DFLVX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 2.10% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.27% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и DFLVX
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и DFLVX
Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 3.57% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.