PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFLV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 19.86%/yr vs 18.69%/yr for VTV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%.

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-0.63%

Correlation

The correlation between DFLV and VTV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between DFLV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и VTV

Секторы
DFLV
VTV

Финансовые услуги

21.1%
22.3%

Энергетика

15.2%
8.1%

Здравоохранение

13.8%
14.5%

Промышленность

13.5%
14.0%

Технологии

12.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.0%

Сырьевые материалы

7.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.3%

Недвижимость

0.4%
2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

DFLV
21.1%
VTV
22.3%

Энергетика

DFLV
15.2%
VTV
8.1%

Здравоохранение

DFLV
13.8%
VTV
14.5%

Промышленность

DFLV
13.5%
VTV
14.0%

Технологии

DFLV
12.5%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.5%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

DFLV
7.0%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.7%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.5%
VTV
3.3%

Недвижимость

DFLV
0.4%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

DFLV

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHDDFLV с DFVX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DFLV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.77

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.95

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

4.41

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

16.67

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.51

+0.66

Просадки

Сравнение просадок DFLV и VTV

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-59.27%

+42.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.35%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-14.52%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.87%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и VTV

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что DFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.57%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.12%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.88%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.66%

-2.46%

Сравнение комиссий DFLV и VTV

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и VTV

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFLV and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFLV has higher volatility (2.61%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, DFLV leads with 19.86% vs 18.69% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 19.86% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.39% for DFLV.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.04% for VTV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор