PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DUHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

DFLV и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с SCHDDFLV с SPY
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с QULLDUHP с SCHG

Сравнение комиссий DFLV и DUHP

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.75

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.18

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.06

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.88

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.75

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.71

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFLV и DUHP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DUHP

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DUHP в 1.09%

TTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DUHP

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-20.05%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.07%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-6.04%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.16%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.63%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DUHP

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.11%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.73%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.10%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.42%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.42%

-2.01%