PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFLV с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DUHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.09%/yr vs 17.26%/yr for DUHP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 10.19%.

DFLV

1 день
0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
13.33%
С начала года
17.93%
1 год
30.69%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.39%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
8.70%
С начала года
10.19%
1 год
17.21%
3 года*
17.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		17.93%15.90%12.88%12.31%-0.94%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		10.19%13.77%19.49%21.11%-2.14%

Correlation

The correlation between DFLV and DUHP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between DFLV and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DUHP

Секторы
DFLV
DUHP

Финансовые услуги

20.2%
9.4%

Технологии

16.2%
36.2%

Энергетика

13.8%
2.0%

Здравоохранение

13.4%
12.9%

Промышленность

13.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.0%

Сырьевые материалы

6.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.2%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

DFLV
20.2%
DUHP
9.4%

Технологии

DFLV
16.2%
DUHP
36.2%

Энергетика

DFLV
13.8%
DUHP
2.0%

Здравоохранение

DFLV
13.4%
DUHP
12.9%

Промышленность

DFLV
13.0%
DUHP
16.4%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.7%
DUHP
9.0%

Сырьевые материалы

DFLV
6.8%
DUHP
0.7%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.5%
DUHP
7.1%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.2%
DUHP
5.2%

Недвижимость

DFLV
0.3%
DUHP

-

Коммунальные услуги

DFLV

-

DUHP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с SCHDDFLV с DFVX
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHGDUHP с AVUS

Доходность на риск

DFLV vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.47

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.11

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

1.92

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

8.28

+11.45

DFLV vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DUHP

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-20.05%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-8.99%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-17.86%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.41%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.95%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DUHP

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 2.66%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.20%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.62%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.76%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.23%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

16.23%

-2.11%

Сравнение комиссий DFLV и DUHP

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DUHP

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DUHP в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.38%1.61%1.65%1.72%0.11%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.91%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and DUHP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUHP has higher volatility (3.20%) compared to DFLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DFLV leads with 18.09% vs 17.26% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.09% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

DFLV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.91% for DUHP.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.21% for DUHP.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор