PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DFAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).

DFLV и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DFAT

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		5.56%8.73%7.80%20.86%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.87%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.29%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с SCHDDFLV с SPY
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с SLYVDFAT с DVY

Сравнение комиссий DFLV и DFAT

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.92

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFLV и DFAT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFAT

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что сопоставимо с доходностью DFAT в 1.55%

TTM20252024202320222021
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.55%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFAT

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAT.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-26.12%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.60%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.78%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-6.42%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.00%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFAT

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.15%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.13%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

22.40%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

21.71%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

21.71%

-7.30%