PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLV с DFAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFLV returned 18.89%/yr vs 17.00%/yr for DFAT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFLV charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 15.66%, а DFAT немного ниже – 15.13%.

DFLV

1 день
-0.95%
1 месяц
1.70%
С начала года
15.66%
6 месяцев
14.88%
1 год
30.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLV и DFAT

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		15.66%15.90%12.88%12.31%-0.94%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%7.80%20.86%-2.31%

Correlation

The correlation between DFLV and DFAT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between DFLV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFLV и DFAT

Секторы
DFLV
DFAT

Финансовые услуги

20.2%
27.9%

Технологии

16.2%
9.4%

Энергетика

13.8%
10.5%

Здравоохранение

13.4%
6.4%

Промышленность

13.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
14.9%

Сырьевые материалы

6.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.8%

Недвижимость

0.3%
0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

DFLV
20.2%
DFAT
27.9%

Технологии

DFLV
16.2%
DFAT
9.4%

Энергетика

DFLV
13.8%
DFAT
10.5%

Здравоохранение

DFLV
13.4%
DFAT
6.4%

Промышленность

DFLV
13.0%
DFAT
16.2%

Потребительский циклический сектор

DFLV
7.7%
DFAT
14.9%

Сырьевые материалы

DFLV
6.8%
DFAT
4.8%

Потребительский защитный сектор

DFLV
4.5%
DFAT
6.9%

Коммуникационные услуги

DFLV
4.2%
DFAT
1.8%

Недвижимость

DFLV
0.3%
DFAT
0.8%

Коммунальные услуги

DFLV

-

DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с SCHDDFLV с DFVX
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с SLYVDFAT с DVY

Доходность на риск

DFLV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFLVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.82

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.69

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

3.19

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

10.22

+9.32

DFLV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа DFAT равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFAT

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-26.12%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.55%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-26.12%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.81%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.24%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.97%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFAT

Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеют волатильность 3.79% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.92%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

16.78%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

21.39%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

21.43%

-7.21%

Сравнение комиссий DFLV и DFAT

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFAT

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что сопоставимо с доходностью DFAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.41%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFLV and DFAT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (3.91%) compared to DFLV (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFLV dropped -16.80% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFLV leads with 18.89% vs 17.00% for DFAT. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 18.89% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.41% for DFLV.

DFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFLV and 0.28% for DFAT.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор