Сравнение DFLV с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DFLV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или AVLV.
Основные характеристики
| DFLV | AVLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 12.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 21.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 13.01% |
| Макс. просадка | -11.29% | -19.34% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между DFLV и AVLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и AVLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLV показывает доходность 13.21%, а AVLV немного ниже – 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и AVLV
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и AVLV
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AVLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.69% | 1.72% | 0.11% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.57% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и AVLV
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и AVLV
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.57%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.