PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и VIIIX

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий DFLV и VIIIX

DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

DFLV vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.31

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.47

+0.49

Корреляция

Корреляция между DFLV и VIIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и VIIIX

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и VIIIX

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-55.18%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.12%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-6.24%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-10.07%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.52%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и VIIIX

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.34%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.53%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.32%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.90%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

18.04%

-3.63%