Сравнение DFLV с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLV или VIIIX.
Основные характеристики
| DFLV | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | 19.31% |
| Дох-ть за 1 год | 21.04% | 28.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.70% |
| Макс. просадка | -11.29% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между DFLV и VIIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLV и VIIIX
С начала года, DFLV показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 19.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLV и VIIIX
DFLV берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLV c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLV и VIIIX
Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VIIIX в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.69% | 1.72% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.55% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFLV и VIIIX
Максимальная просадка DFLV за все время составила -11.29%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLV и VIIIX
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.