Сравнение DFLEX с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 3.75% против 6.49% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и SVARX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
DFLEX vs. SVARX — Ранг доходности на риск
DFLEX
SVARX
Сравнение DFLEX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 2.11 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 2.79 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.19 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 7.48 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.11 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и SVARX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и SVARX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности SVARX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и SVARX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -6.48% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.55% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -6.48% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -6.48% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.51% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.21% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.75% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и SVARX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.00% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.66% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.08% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.71% | -0.98% |