Сравнение DFLEX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 3.79% против 1.80% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DBLTX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DBLTX
Сравнение DFLEX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.98 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.43 | +4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.17 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.51 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 4.43 | +16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.98 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.13 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.41 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DBLTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DBLTX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DBLTX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -16.49% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.88% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -16.49% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -16.49% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.54% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.38% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.98% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DBLTX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.70% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.64% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 4.23% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 5.56% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.38% | -1.65% |