Сравнение DFJSX с DISVX
DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFJSX returned 8.85%/yr vs 10.91%/yr for DISVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJSX charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for DISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.91% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.85%
DISVX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам DFJSX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 14.52% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class | 10.05% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Correlation
The correlation between DFJSX and DISVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1994 г. | 0.70 |
The correlation between DFJSX and DISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJSX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DISVX
Сравнение DFJSX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJSX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.37 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.67 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DISVX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJSX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -61.57% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.26% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -13.69% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -27.43% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -49.24% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.83% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -12.17% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DISVX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class (DISVX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.24% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.68% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.01% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.14% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.46% | +0.14% |
Сравнение комиссий DFJSX и DISVX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DISVX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DISVX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DISVX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.05% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio Institutional Class | 6.54% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFJSX and DISVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFJSX has higher volatility (5.78%) compared to DISVX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs DISVX's -61.57%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJSX и DISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор