Сравнение DFJSX с DGEIX
DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional, while DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFJSX returned 9.42%/yr vs 12.90%/yr for DGEIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJSX charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.90% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.42%
DGEIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам DFJSX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 15.40% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 12.60% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Correlation
The correlation between DFJSX and DGEIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.56 |
The correlation between DFJSX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFJSX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DGEIX
Сравнение DFJSX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFJSX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.33 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 14.39 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DGEIX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFJSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -59.77% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -8.85% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -16.97% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.20% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -37.00% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.54% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -7.98% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.05% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DGEIX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 4.31% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.46% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.84% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.32% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.73% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.90% | -0.32% |
Сравнение комиссий DFJSX и DGEIX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DGEIX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DGEIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.02% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.70% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFJSX and DGEIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGEIX has higher volatility (4.46%) compared to DFJSX (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs DGEIX's -59.77%.
DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFJSX и DGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор