Сравнение DFJSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.69% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFSTX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFSTX
Сравнение DFJSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.80 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.27 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.03 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.16 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.80 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFSTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFSTX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFSTX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -60.99% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.92% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.91% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -44.78% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -9.09% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -8.80% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.47% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFSTX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.43% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.19% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 21.77% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.61% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.06% | -5.53% |