PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJSX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJSX с DFQTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both mutual funds - DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional, while DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFJSX returned 8.65%/yr vs 14.12%/yr for DFQTX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFJSX charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for DFQTX.

Доходность

Сравнение доходности DFJSX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJSX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 8.65% против 14.12% соответственно.

DFJSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.93%
6 месяцев
16.13%
1 год
30.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.65%

DFQTX

1 день
0.51%
1 месяц
5.05%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
29.00%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.51%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJSX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		12.93%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		12.21%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Correlation

The correlation between DFJSX and DFQTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.49

The correlation between DFJSX and DFQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Japanese Small Company Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с DFJDFJSX с PRJPXDFJSX с SCHDDFJSX с FIQLX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DFVEXDFQTX с DURPXDFQTX с FMSDX

Доходность на риск

DFJSX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJSX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSXDFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.62

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.69

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.60

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

15.77

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJSX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJSX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.62

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DFJSX и DFQTX

Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.17%

-59.35%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.47%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-19.71%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-22.64%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-37.21%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

0.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-7.78%

-22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.92%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJSX и DFQTX

DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.94%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.90%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.67%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.99%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.26%

-1.67%

Сравнение комиссий DFJSX и DFQTX

DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJSX и DFQTX

Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности DFQTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.09%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		0.95%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Часто задаваемые вопросы

DFJSX and DFQTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJSX has higher volatility (3.51%) compared to DFQTX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DFJSX dropped -76.17% vs DFQTX's -59.35%.

DFQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJSX и DFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор