Сравнение DFJSX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.61% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFQTX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFQTX
Сравнение DFJSX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.45 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.00 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.74 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFQTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFQTX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFQTX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -59.35% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.73% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -22.64% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -37.21% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -8.47% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -7.84% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.79% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFQTX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.27% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.67% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 18.07% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.00% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.25% | -1.72% |