Сравнение DFJSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFJSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFJSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFJSX и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и VOO
Основные характеристики
DFJSX:
0.59
VOO:
1.89
DFJSX:
0.93
VOO:
2.54
DFJSX:
1.12
VOO:
1.35
DFJSX:
0.44
VOO:
2.83
DFJSX:
2.02
VOO:
11.83
DFJSX:
4.83%
VOO:
2.02%
DFJSX:
16.38%
VOO:
12.66%
DFJSX:
-81.51%
VOO:
-33.99%
DFJSX:
-12.48%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.07% против 13.26% соответственно.
DFJSX
3.68%
4.20%
1.98%
8.39%
3.28%
4.07%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и VOO
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFJSX и VOO
DFJSX
VOO
Сравнение DFJSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и VOO
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.04% | 3.16% | 4.68% | 1.28% | 2.20% | 2.14% | 2.44% | 1.30% | 2.41% | 1.96% | 1.38% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и VOO
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -81.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и VOO
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.