Сравнение DFJSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.05% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и VOO
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFJSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFJSX
VOO
Сравнение DFJSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.50 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 7.29 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и VOO
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и VOO
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -33.99% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.98% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -24.52% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.99% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -6.29% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -3.72% | -26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.52% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и VOO
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.29% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.44% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 18.10% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.82% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.99% | -1.46% |