Сравнение DFJSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.29% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFIVX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFIVX
Сравнение DFJSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.03 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.59 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.56 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 11.62 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFIVX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFIVX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFIVX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -66.61% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.99% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.29% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -48.11% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -8.44% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -12.30% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.75% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFIVX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.28% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 10.36% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.49% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.24% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.06% | -1.53% |