Сравнение DFJSX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFJSX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJSX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFJSX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.94% соответственно.
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJSX и DFEOX
DFJSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DFJSX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFJSX
DFEOX
Сравнение DFJSX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJSX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.93 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.43 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.98 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 4.74 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.93 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFJSX и DFEOX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJSX и DFEOX
Дивидендная доходность DFJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFJSX и DFEOX
Максимальная просадка DFJSX за все время составила -76.17%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJSX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.17% | -56.77% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.58% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -22.86% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -36.55% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.02% | -8.28% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -7.25% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.69% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJSX и DFEOX
DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJSX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.20% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.49% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 17.87% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.88% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.98% | -1.45% |