PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с SPY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 9.18%/yr vs 15.42%/yr for SPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.18% против 15.42% соответственно.

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DFJ and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.58

The correlation between DFJ and SPY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и SPY

Секторы
DFJ
SPY

Промышленность

27.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%
9.9%

Сырьевые материалы

13.6%
1.7%

Финансовые услуги

13.1%
11.1%

Технологии

13.0%
39.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.6%

Энергетика

0.6%
3.1%

Промышленность

DFJ
27.1%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFJ
15.0%
SPY
9.9%

Сырьевые материалы

DFJ
13.6%
SPY
1.7%

Финансовые услуги

DFJ
13.1%
SPY
11.1%

Технологии

DFJ
13.0%
SPY
39.0%

Потребительский защитный сектор

DFJ
6.3%
SPY
4.5%

Здравоохранение

DFJ
3.7%
SPY
8.3%

Недвижимость

DFJ
2.7%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

DFJ
1.5%
SPY
2.1%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.4%
SPY
10.6%

Энергетика

DFJ
0.6%
SPY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DFJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFJSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.98

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.68

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.74

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

12.39

-6.42

DFJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SPY

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-55.19%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.88%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-18.76%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.50%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-33.72%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.35%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-9.04%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.97%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SPY

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.34%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.58%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

12.29%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.12%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.96%

-0.99%

Сравнение комиссий DFJ и SPY

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SPY

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.87%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 9.18% for DFJ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.00% for SPY.

DFJ is categorized as Japan Equities, while SPY is S&P 500. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор