PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 8.03%/yr for SCZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.03% соответственно.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between DFJ and SCZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.74

The correlation between DFJ and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFJ и SCZ

Секторы
DFJ
SCZ

Промышленность

27.0%
24.6%

Потребительский циклический сектор

16.1%
11.8%

Сырьевые материалы

13.3%
10.7%

Финансовые услуги

13.3%
12.5%

Технологии

12.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Здравоохранение

4.1%
5.5%

Недвижимость

2.9%
10.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.1%

Энергетика

0.6%
3.7%

Промышленность

DFJ
27.0%
SCZ
24.6%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
SCZ
11.8%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
SCZ
10.7%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
SCZ
12.5%

Технологии

DFJ
12.6%
SCZ
9.1%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
SCZ
5.0%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
SCZ
5.5%

Недвижимость

DFJ
2.9%
SCZ
10.3%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
SCZ
2.8%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
SCZ
4.1%

Энергетика

DFJ
0.6%
SCZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

DFJ vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.39

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.11

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

8.08

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SCZ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-61.86%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.43%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-15.06%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-36.87%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-41.07%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-1.79%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-13.06%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.98%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SCZ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 4.15%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.57%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.95%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.47%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.74%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.43%

-0.48%

Сравнение комиссий DFJ и SCZ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SCZ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and SCZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, DFJ leads with 8.70% vs 8.03% for SCZ. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 8.70% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.44% for DFJ.

DFJ is categorized as Japan Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.40% for SCZ.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор