PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFJ с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFJ и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и SCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
5.94%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.69% соответственно.


DFJ

1 день
3.53%
1 месяц
-9.59%
С начала года
5.94%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.42%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.09%

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DFJ и SCZ

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

DFJ vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFJSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.71

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.31

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.29

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.00

-0.31

DFJ vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFJSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFJ и SCZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и SCZ

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SCZ в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.51%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и SCZ

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


DFJSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-61.86%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.43%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-36.87%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-41.07%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-8.53%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-13.17%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.91%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и SCZ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.65% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFJSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.71%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.38%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.62%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.35%

-0.45%