Сравнение DFJ с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
DFJ и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFJ показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DFJ превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.69% соответственно.
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и SCZ
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
DFJ vs. SCZ — Ранг доходности на риск
DFJ
SCZ
Сравнение DFJ c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.31 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.29 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.00 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и SCZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и SCZ
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SCZ в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и SCZ
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -61.86% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.43% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -36.87% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -41.07% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -8.53% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -13.17% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.91% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и SCZ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.65% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.37% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.71% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 16.38% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.62% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.35% | -0.45% |