Сравнение DFJ с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
DFJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFJ и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFJ и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 7.89% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFJ показывает доходность 7.89%, а JPXN немного выше – 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции JPXN немного отстают с 8.96%.
DFJ
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.29%
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFJ и JPXN
DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
DFJ vs. JPXN — Ранг доходности на риск
DFJ
JPXN
Сравнение DFJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFJ | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.59 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.24 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.45 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 9.35 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFJ | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.59 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFJ и JPXN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFJ и JPXN
Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JPXN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.46% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFJ и JPXN
Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFJ | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -55.54% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.11% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -33.21% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -33.21% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -7.51% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -15.14% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.43% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFJ и JPXN
Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFJ | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.66% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 14.41% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 20.68% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.59% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.07% | -0.16% |