PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с JAPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с JAPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. DFJ is passively managed, while JAPN is actively managed. Over the past year, DFJ returned 26.81% vs -16.72% for JAPN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и JAPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.33%.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

JAPN

1 день
-1.75%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-13.01%
1 год
-16.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и JAPN

2026 (YTD)2025
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%21.21%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-13.33%2.80%

Correlation

The correlation between DFJ and JAPN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.63

The correlation between DFJ and JAPN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с HBTAJAPN с DXJSJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с BENJJAPN с GSJY

Доходность на риск

DFJ vs. JAPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c JAPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJJAPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.90

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-1.18

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.70

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

-1.34

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. JAPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JAPN равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и JAPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJJAPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.90

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.54

+0.85

Просадки

Сравнение просадок DFJ и JAPN

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и JAPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJJAPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-23.94%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-23.94%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-22.90%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-9.47%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

12.54%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и JAPN

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеют волатильность 4.15% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJJAPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.41%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

18.77%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

19.24%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.24%

-2.29%

Сравнение комиссий DFJ и JAPN

DFJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и JAPN

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности JAPN в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and JAPN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAPN has higher volatility (4.33%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs JAPN's -23.94%.

On 1-year performance, DFJ leads with 26.81% vs -16.72% for JAPN. On fees, DFJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFJ has performed better with a 26.81% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.28% for JAPN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.85% for JAPN.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и JAPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор