Сравнение JAPN с NVIR
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 28.78% for NVIR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 18.96%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 18.96% | 12.18% |
Correlation
The correlation between JAPN and NVIR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. NVIR — Ранг доходности на риск
JAPN
NVIR
Сравнение JAPN c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.18 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.76 | -9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и NVIR
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -22.47% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -9.09% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -5.63% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -4.65% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 3.29% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и NVIR
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.96% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 13.01% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 16.86% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.28% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.28% | +0.45% |
Сравнение комиссий JAPN и NVIR
И JAPN, и NVIR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и NVIR
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NVIR в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and NVIR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to NVIR (4.96%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs NVIR's -22.47%.
On 1-year performance, NVIR leads with 28.78% vs -9.47% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 28.78% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and NVIR have the same expense ratio: 0.85% per year.
NVIR has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while NVIR is Energy Equities.
NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор