PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с GSJY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).

DFJ и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		7.13%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции GSJY немного отстают с 9.18%.

DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

GSJY

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
С начала года
7.13%
6 месяцев
12.44%
1 год
33.14%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с DXJDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEU

Сравнение комиссий DFJ и GSJY

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

DFJ vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJGSJYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.50

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.11

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.30

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

8.67

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GSJY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.50

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFJ и GSJY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и GSJY

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GSJY в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.85%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и GSJY

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и GSJY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-32.53%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.08%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.53%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-32.53%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-7.92%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-7.62%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и GSJY

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.24%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

15.11%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.17%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.96%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.97%

-0.06%