PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с GSJY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 9.28%/yr for GSJY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у GSJY с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции DFJ уступали акциям GSJY по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.28% соответственно.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

GSJY

1 день
0.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.29%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.76%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.29%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Correlation

The correlation between DFJ and GSJY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between DFJ and GSJY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFJ и GSJY

Секторы
DFJ
GSJY

Промышленность

27.0%
26.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
13.4%

Сырьевые материалы

13.3%
3.4%

Финансовые услуги

13.3%
18.1%

Технологии

12.6%
17.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.3%

Здравоохранение

4.1%
5.8%

Недвижимость

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.0%

Энергетика

0.6%
3.4%

Промышленность

DFJ
27.0%
GSJY
26.3%

Потребительский циклический сектор

DFJ
16.1%
GSJY
13.4%

Сырьевые материалы

DFJ
13.3%
GSJY
3.4%

Финансовые услуги

DFJ
13.3%
GSJY
18.1%

Технологии

DFJ
12.6%
GSJY
17.5%

Потребительский защитный сектор

DFJ
7.1%
GSJY
3.3%

Здравоохранение

DFJ
4.1%
GSJY
5.8%

Недвижимость

DFJ
2.9%
GSJY
1.5%

Коммунальные услуги

DFJ
1.6%
GSJY
1.4%

Коммуникационные услуги

DFJ
1.5%
GSJY
6.0%

Энергетика

DFJ
0.6%
GSJY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP

Доходность на риск

DFJ vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.54

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.24

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.12

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

7.09

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSJY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DFJ и GSJY

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-32.53%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.08%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.96%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.53%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-32.53%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.62%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-7.58%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и GSJY

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеют волатильность 4.15% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.21%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.17%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.48%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

18.07%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.04%

-0.09%

Сравнение комиссий DFJ и GSJY

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и GSJY

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GSJY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and GSJY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (4.21%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs GSJY's -32.53%.

On 10-year performance, GSJY leads with 9.28% vs 8.70% for DFJ. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.28% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.75% for GSJY.

DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index, while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for DFJ and 0.25% for GSJY.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор