PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFJ с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

DFJ и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFJ и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFJ и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%-1.08%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с DXJDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий DFJ и GDMN

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

DFJ vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.42

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.47

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.92

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

13.31

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.97

-0.67

Корреляция

Корреляция между DFJ и GDMN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и GDMN

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GDMN в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFJ и GDMN

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFJGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-52.82%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-39.03%

+26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-24.76%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-18.46%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

11.50%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) составляет 7.50%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFJGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

23.34%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

54.11%

-41.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

64.17%

-46.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

47.24%

-31.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

47.24%

-30.33%