PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFJ с DFJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFJ с DFJSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DFJ returned 8.70%/yr vs 8.65%/yr for DFJSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFJ charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.

Доходность

Сравнение доходности DFJ и DFJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFJ показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 12.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFJ имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции DFJSX немного отстают с 8.65%.

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%

DFJSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.93%
6 месяцев
16.13%
1 год
30.71%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFJ и DFJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		12.93%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%

Correlation

The correlation between DFJ and DFJSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between DFJ and DFJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

DFA Japanese Small Company Portfolio

Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX
Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с SMHDFJSX с VOODFJSX с PRJPXDFJSX с FIQLXDFJSX с RMBPXDFJSX с SCHD

Доходность на риск

DFJ vs. DFJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFJ c DFJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFJDFJSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.83

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.60

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.36

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

7.54

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFJ vs. DFJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFJ и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFJDFJSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFJ и DFJSX

Максимальная просадка DFJ за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFJ и DFJSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFJDFJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-76.17%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.53%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.31%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-31.39%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

-40.32%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.94%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-30.09%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.91%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFJ и DFJSX

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFJDFJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.51%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.46%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.25%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.15%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.59%

+0.36%

Сравнение комиссий DFJ и DFJSX

DFJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFJ и DFJSX

Дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DFJSX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.09%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

DFJ and DFJSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.15%) compared to DFJSX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFJ dropped -46.00% vs DFJSX's -76.17%.

DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFJ и DFJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор